DETECTION OF HIGH AND LOW STATES IN STOCK MARKET RETURNS WITH MCMC METHOD IN A MARKOV SWITCHING MODEL - Université de Pau et des Pays de l'Adour
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2013

DETECTION OF HIGH AND LOW STATES IN STOCK MARKET RETURNS WITH MCMC METHOD IN A MARKOV SWITCHING MODEL

Domaines

Economies et finances Économie et finance quantitative [q-fin]
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Anne PERRIN BONRAISIN  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://univ-pau.hal.science/hal-02939031

Soumis le : mardi 15 septembre 2020-11:56:41

Dernière modification le : jeudi 19 décembre 2024-16:50:03

Archivage à long terme le : jeudi 3 décembre 2020-06:02:41

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Dates et versions

hal-02939031 , version 1 (15-09-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02939031 , version 1

Citer

Clément Rey, Serge Rey, Jean-Renaud Viala. DETECTION OF HIGH AND LOW STATES IN STOCK MARKET RETURNS WITH MCMC METHOD IN A MARKOV SWITCHING MODEL. 2013. ⟨hal-02939031⟩

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