Nonparametric sequential change-point detection for multivariate time series based on empirical distribution functions - Université de Pau et des Pays de l'Adour
Article Dans Une Revue Electronic Journal of Statistics Année : 2021

Nonparametric sequential change-point detection for multivariate time series based on empirical distribution functions

Ivan Kojadinovic
Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications [Pau]
Ghislain Verdier
Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications [Pau]

Domaines

Statistiques [math.ST]

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Soumis le : vendredi 29 janvier 2021-11:22:16

Dernière modification le : vendredi 3 mai 2024-11:30:14

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Dates et versions

hal-03125109 , version 1 (29-01-2021)

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Citer

Ivan Kojadinovic, Ghislain Verdier. Nonparametric sequential change-point detection for multivariate time series based on empirical distribution functions. Electronic Journal of Statistics , 2021, 15 (1), pp.773-829. ⟨10.1214/21-EJS1798⟩. ⟨hal-03125109⟩

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